唐·吉诃德实心实意对那些人办了这么大的一桩好事，却被他们打成这副样子，心里有一肚子的火。看到自己被打成这副模样，唐·吉诃德对他的侍从说：“桑丘，我常听人说，‘对无知小人行好事，恰似往海里倒水。’当初我要是听了你的话，也不会受这份气了。可是事情也已到了这个地步，就忍耐点吧，权当交个学费。”
桑丘说：“若当初听了我的话，您也不会吃这个亏。您听我说，神圣友爱团把所有的骑士都看得不值一文，跟他们讲骑士道是行不通的。现在，我耳朵边就像响着他们的射箭声呢。”
“桑丘，你生来就是个胆小鬼。”唐·吉诃德说，“这一次我就听你的话，把你害怕的凶神都躲避开。免得你说我不听你劝告，是个老顽固。不过，你得答应我一个条件，你这辈子，不管是死是活，永远都不许告诉别人说我是因为害怕而退却了。”
“先生啊，”桑丘说，“回避和逃跑不是一回事，碰到风险又大、出路又少的情况，等死并不是什么聪明事。聪明的人不会在一天里把性命拼掉，而是要留着性命等待来日。我告诉您吧，虽然我是个乡巴佬，但也懂得凡事应该谨慎小心。因此，您就听我的话吧，这样才不会后悔。要是您能上马，就快上马吧，要不行呢，我扶您上。您跟我走，我的脑瓜跟我说，眼下咱们这一双脚可比一双手有用得多。”
唐·吉诃德骑上马，没再多说什么，让桑丘骑着驴在前边引路，想穿过一个山口到附近的黑山去。桑丘想在深山多躲几天，这样即使神圣友爱团追捕他们，也找不到。看到驴背上的干粮竟然没被那群囚犯抢走，桑丘高兴极了，认为这简直是奇迹，他上山的劲头就更足了。当天晚上，他们来到了黑山深处。桑丘决定在那儿过夜，没准儿还想再多住几天，就看干粮什么时候吃完了。
周围是一片软木树林，他们便在中间的一块石头上住了一夜。有些人并没有真正的信仰，在他们看来，命运决定了事。也正是命运又让唐·吉诃德他们碰上了那个著名的江洋大盗希内斯·德·帕萨蒙德。唐·吉诃德发疯行侠，救出了这个戴着手铐脚镣的人，让他逃了出来。像他这样的人理所当然害怕神圣友爱团的追捕，于是，就到这深山里躲起来。他像唐·吉诃德和桑丘那样，受命运和恐惧的驱使，也到了唐·吉诃德他们过夜的地方。
当时，他们刚刚睡着，天还没全黑，他还能把他们认出来。坏人通常都是忘恩负义的，而且一个人在急迫时，也会干一些不应该的事，或者是只顾眼前，不为以后考虑。希内斯本来就不是好人，又不怀好意，就想把桑丘·潘沙的毛驴给偷走。罗西南多既不能卖又不能当掉，他压根就没理会它。
这时，天还没亮，他便远远地离开了，再也找不到了。太阳刚刚露出笑脸，万事万物都欣欣向荣，惟独桑丘因找不到毛驴而异常伤心，他痛哭起来。
唐·吉诃德也被吵醒了，他听到桑丘边哭边数落：“哎呀，我的心肝宝贝啊，你可是在我家长大的呀。孩子们陪着你玩，我老婆把你看成宝贝疙瘩。你是邻居们眼红的壮工啊，支撑了我一半的生活负担，把我的压力减轻了很多。我一日三餐一半的开支都是你负担的啊，你每天都能赚26个马拉维迪。”看到他哭得这么伤心，唐·吉诃德问明其中的缘由，就极力劝慰他，让他别着急。还许诺给他一张票据，他可以到唐·吉诃德家，从5头驴子中任挑3头。桑丘这才抹干眼泪，放宽了心，抽抽——地感谢唐·吉诃德。
进入大山后，唐·吉诃德觉得这地方恰是他所寻找的，合适冒险的场所，心里十分畅快。那些游侠骑士在荒山野岭里遇到的种种奇事不时地浮现在他眼前，他一边走一边专心回忆，浮想联翩，其他的事全都抛到了九霄云外。
桑丘呢，心想这个地方已经绝对安全，就不再害怕，只是一直惦记着上次从教士那里抢来的没吃完的干粮，想拿出来填填肚子。他在主人的后边，把原本驮在驴子身上的东西背在背上，一边走一边掏着干粮袋里的干粮往嘴里送。这时，他根本就不再想遇到什么奇事。
他抬起头，忽然看见主人已停下马，正用长矛挑地上的一件东西。他赶快过去，想帮主人一点忙。等他赶到，主人已经用矛头把一只旅行包、一只箱子挑起了。这两件行李用带子系着，不过都已经发霉，一拿起来就全散了。箱子太重了，桑丘只得把它搬到一边。唐·吉诃德让他看看箱子里到底都有些什么，桑丘马上照办了。虽然箱子上了锁，还用一条铁链子捆着，可是已经破破烂烂，里边的东西可以看得清清楚楚。里边有4件细麻纱衬衫，还有几件麻纱衣物，都很干净、考究。另外还有一块手帕，里边有一堆金币。桑丘一看到这些金币，就大叫起来：“老天保佑，这次我们总算赶上了一次发财的奇遇。”他又接着往下找，又找到了一个记事本，包装很精致。
唐·吉诃德把记事本向他要了过来，让他留着钱，算是赏赐。桑丘吻了吻唐·吉诃德的手，以示感谢。接着，他又从箱子里把那些麻纱衣服拿出来，装到干粮袋里。看到这些衣服，唐·吉诃德说：“桑丘，肯定是有些进山后迷路的旅客，被强盗抢了以后，又被杀害，尸体就在这个僻静的地方被掩埋了。”
“绝对不可能。”桑丘说，“如果是有强盗，这钱干嘛还留在这里？”“有道理。”唐·吉诃德说，“那我就摸不透这到底是怎么回事了。不过先别急，我看看这记事本上有没有写什么东西，说不定有什么线索能帮我们找到问题的答案。”
他差不多从头到尾翻了一遍记事本，又见到几封信和几首诗。有的看得相当清楚，有的则模糊不清。不过，无论什么，写的都是些埋怨呀、哀伤呀、忧虑呀、相思呀、痛苦呀等等内容。有的很伤感，也有的是赞扬的。
在唐·吉诃德翻看记事本的同时，桑丘也在翻捡手提包。他搜遍了角角落落，又把鞍垫的四角全找了找，甚至每一条缝都拆开，每一小撮羊毛都扒开看看，生怕着急中错过了什么。
他一共找到了一百多枚金币，心里满足极了。此外，他也没找到什么。但是，他觉得用这笔钱作为赏赐，已经足够了。无论是让人兜在毯子里抛，喝了治伤的圣水呕吐，半死不活地挨了一顿木桩，又吃了骡夫的拳头，还是丢了褡裢袋，被人抢走了外套，又加上跟随这位好主人而历尽饥寒劳累，都算不上什么了。
狼狈相骑士急切地想知道究竟谁是这手提包的主人。根据那首诗，那封信，还有金币和考究的衬衣，他想那人一定是个多情的富家公子，因为受到恋人的折磨和抛弃而寻了短见。可是荒山野岭也找不到人询问，他只好顺着罗西南多的意向，也就是随它爱走哪儿就走哪儿，心想这荒山野岭，荆棘丛生，准保会有意想不到的奇遇。
他一边琢磨，一边信马前行。忽然，他看见前面山岗上有个人，飞快地奔跑着，穿过一丛丛灌木，跃过一块块岩石。那人好像光着身子，赤着脚，光着小腿，大腿上穿了一条破烂不堪的棕色丝绒裤子，到处露出肉来。这个人动作飞快，可是狼狈相骑士却把他的形象看了个清清楚楚。他本想追上去，可是罗西南多太弱了，在山路上走不惯。又加上它生来性子慢，脚步也慢，根本就追不上，只好作罢。唐·吉诃德立刻想到，大概手提包和箱子就是他的。
他暗暗下定决心，在这山里，即使要跑上一年，他也要把那个人给找到。所以，他决定自己从这边过去，而让桑丘走小路从山的那边过去追，希望这样能找到刚才从眼前一闪而过的人。桑丘说：“不行啊，一离开你，我就疑神疑鬼的，吓得我心惊肉跳。我说白了吧，从今往后，我是一步也不离开您了。”
狼狈相骑士说：“好吧，我很高兴你靠我壮胆。即使你把魂都吓掉了，我也有勇气扶持你。现在，你就慢慢地在我身后跟着走，眼睛要睁得大大的，当灯笼来用。走过这个山包，没准咱们能碰上刚才见到的人，他肯定是咱们捡到的那些东西的主人。”
听了这话，桑丘答道：“那我们最好别去找他，如果找到了他，这些钱肯定也是他的，无论如何我都得把钱还给他。还是让我留着这笔钱吧，我们也别白费力气。将来，原主自然会出现，不用这样死命地去找。那时，钱也用完了，即使国王也没办法了。”
“桑丘，这你就不对了。”唐·吉诃德说，“既然我们已猜出谁是钱的主人，而且又近在眼前，我们就有义务把他找到，还给他钱。若是我们找不到他，有了这种猜测，我们就应该感到内心不安，就像真的做了错事一样。因此，桑丘朋友，别为去找他而不高兴。找到了他，我反而会很高兴。”
于是，唐·吉诃德踢了罗西南多一脚，桑丘背着东西在后面跟着走。他们在山头跑了一圈，忽然听到一声口哨声，像是牧羊人赶羊的哨声。接着，从左边跑过来一大群羊。在羊群后的山顶上，有一位牧羊老人，唐·吉诃德高声向老人打招呼，让他到他们待的地方来。老人也扯亮了嗓子问他们，是谁把他们带到了这里，这个地方除了羊、狼和附近的其他野兽外，人迹罕至。
桑丘让他先下来，然后再详细谈来。老人从山上下来，唐·吉诃德问道：
“老兄，请您告诉我，这些东西的主人是谁？”“我知道一些情况，就全告诉你吧。”牧羊人说，“大概6个月以前，在离这儿有3里地的一个牧羊人住的茅屋边，来了一个仪表堂堂、斯斯文文的小伙子。他问我们，哪儿是这一带最荒凉、最偏僻的地方，我们就把现在的这个地方告诉了他。听了我们的话，年轻人就掉转马头往这里来，以后，他再也没让我们碰上。直到几天前，在路上他忽然把我们的一个伙伴拦住，抢走了骡子身上驮的面包和奶酪，又飞快地躲到深山里了。我们一直找了两天，才在一棵大软木树的树洞里找到了他。他穿着破破烂烂的衣衫出来见我们，和和气气的，只是皮肤被晒得黝黑，脸色也变了。所以，我们几乎没认出来他。他说非常感谢我们，并为前几次的抢劫向我们道歉，还说以后不会再抢，只求看在上帝的份上给他点粮食。他正和我们说话，突然就停住了，好长时间眼睛死死地盯住地面。我们都没说话，看他发完呆又做什么，心里都很可怜他。他一会儿睁大眼睛，好长时间看着地面，连睫毛都一动不动，一会儿又把眼睛闭上，皱着眉头，抿着嘴唇。一看这样子，我们就知道他发疯了。果然，我们没猜错，他先躺到地上，然后又怒气冲冲地从地上跳起来，向身边的那个人扑去，对他又打又咬。他一边打，一边还大声叫着：‘费尔南多，你把我害惨了，你这个狗贼。现在，你就在这儿，我要报仇，我要用手把你那颗奸诈的黑心给挖出来。’接着，他又大骂了一通费尔南多，指责他是个骗子，是奸贼。费了好大劲，我们才把同伴从他手中拉开。他什么也不说，撇下我们就飞快地向荆棘丛生的山地跑去，我们根本追不上他。由此，我们猜想，他的疯病是时断时续的。那个叫费尔南多的人做了什么坏事，把他伤害了。看他现在的情况，伤害得可真不轻。后来，我们的这些猜想一一得到证实。以后他出来过好几次，有时是求牧羊人给他些吃的，让他带回去吃，有时是疯病又犯了出来抢吃的。这种情况下，即使牧羊人乐意给他吃的，他却说什么也不要，非要张牙舞爪地去抢。清醒的时候，他还客客气气地求大家看在上帝的份上给他些吃的，得到粮食后，总是含着眼泪千恩万谢的。就在昨天，我和4个牧羊人——有两个是我的朋友，另外两个是我的雇工，决定一起去找他，打定主意把他找到。等找到了，不管他是否愿意，一定要把他送到阿尔莫达瓦尔镇去治病，那儿离这里大约有8里（指西班牙里，1里约5572.70米）。或者趁他清醒时，把他的姓名问清楚，再问他有无亲友，我们可以把他的遭遇通知他们。先生们，你们问的话，我把知道的全都说了。另外，你们找到的那些东西确实是这个人的，他就是那个破衣烂衫，露着肉飞跑的人。”
听完牧羊人的话，唐·吉诃德大为惊奇，更想知道这不幸的疯子究竟是什么人。于是，他打定主意，按先前的计划行事，要一条沟、一道坎也不放过，不遗余力地找到他。不过，他真幸运，恰在这时，在他们左边的山沟里，那个他们要去找的年轻人露面了。只见他一边走，一边嘴里喃喃地念叨着什么，他的装束和刚才说的毫无二致。等他走到跟前，唐·吉诃德才发现，他身上的那件上衣还是龙涎香皮做的呢。他明白，能穿得起这样衣服的人绝不是寻常百姓。年轻人走上前来，很有礼貌地和他们打招呼，他的声音有些嘶哑。唐·吉诃德特意从罗西南多背上下来，也客客气气地向他问好，并和蔼地拥抱了他，像多时不见的老朋友那样。紧紧地抱了好一会儿，年轻人从唐·吉诃德的拥抱中挣脱出来，双手搭在他肩上，稍微往外推了推，仔仔细细地看了半天，想看看到底是何许人。看到唐·吉诃德满身披挂整齐的样子，年轻人非常惊讶，那表情一点都不亚于唐·吉诃德看他的表情。
