民国元年（1912年）2月7日，北洋政府令各省裁府存道，同时将原厅、州一律改为县制。据此令，宁夏裁撤宁夏府设宁夏道，因宁夏道与所辖宁夏县名同，故改称朔方道，隶属甘肃省。1928年10月17日，国民党南京政府批准设置宁夏省；1929年1月1日，宁夏省政府正式成立。自此，宁夏成为直属于中央的行政区划单位。宁夏（还有青海）能在这时独立开省，是与冯玉祥的国民军西进甘肃有关。
冯玉祥（1882年~1948年），字焕章，祖籍安徽巢县，生于直隶（今河北）青县，行伍出身。他虽是北洋军阀的重要将领，却很早就倾向革命，辛亥革命时期曾发动过起义，后来和南方革命党一直有联系。冯玉祥痛恨帝国主义，对军阀混战欺压百姓很不满。他的队伍纪律比较严明，他又为人正派，因此在士兵和民众中很有威望。他曾先后任过北洋陆军第十六混成旅旅长、第十一师师长和陕西、河南督军及陆军检阅使等职。1924年9月中旬，爆发了直系军阀曹锟、吴佩孚与奉系军阀张作霖的第二次直奉战争。当时冯玉祥任直系第三路军总司令，他奉吴佩孚的命令率军出长城古北口，从赤峰进攻奉军侧翼。冯玉祥表面遵从，暗中却准备着一个惊人的计划。
冯玉祥早就对贿选总统曹锟和直系军阀头子吴佩孚的残暴不满，他准备借这次直奉战争的机会，推翻这个不得人心的北京政府。冯玉祥带兵出古北口时，山海关那边的形势对直军非常不利，吴佩孚的第一、第二路军接连失败。冯玉祥见时机成熟，于10月19日率部返回北京，联合胡景翼、孙岳等发动了震惊全国的“北京政变”，囚禁了贿选总统曹锟，吴佩孚由塘沽乘船逃往南方，直系全军覆没。10月25日，冯玉祥召开军事政治会议，议决电请孙中山北上，共商大计，并将所部改称“国民军”，冯任总司令兼第一军军长。不久，冯玉祥和张作霖为协调平衡局势，请出段祺瑞担任“中华民国临时政府执政”，主持政务。11月21日，段赴京就职。冯玉祥领导的“北京政变”，受到了全国人民的拥护，得到了南方革命势力的肯定和赞扬。然而，冯玉祥这一系列的革命行动，特别是反帝、联俄、请孙中山北上和驱逐清废帝溥仪出宫（按：溥仪退位时，袁世凯答应保留溥仪的皇帝称号，仍住在皇宫里）等主张和做法，极大地触动了帝国主义列强在华的利益，引起了帝国主义及其代理人军阀卖国集团的种种责难和反对。“北京政变”虽然推翻了英美帝国主义的代理人曹锟，而政权又落到另一个军阀头子段祺瑞手里，这是冯玉祥错走的一着棋。结果，段祺瑞、张作霖这两条日本帝国主义的走狗进入北京后，排挤冯玉祥，将他派到张家口任西北边防督办。
1925年2月，冯玉祥在张家口就任西北边防督办兼督理甘肃军务，通电取消国民军名称，改称“西北军”。冯玉祥有意经营西北，为取得西北回族军阀的支持，他特意让段祺瑞任命马福祥为西北边防会办。为笼络西北诸马势力，他将马鸿逵部改编为陆军第七师，马任师长。为了减少国民军进军甘肃的阻力，国民军总政治部宣讲所派出宣讲员由包头到宁夏，沿途大力宣传革命形势和国民军入甘宗旨，并对沿途重要村镇进行社会调查。与此同时，国民军第八混成旅旅长石友三率部从包头沿五原、磴口、石嘴山至宁夏城，将大车道整修成公路。1925年9月，冯玉祥命所部第二师师长刘郁芬率所部人马由包头向宁夏进发。马鸿逵部先行开往石嘴山，为国民军先驱。9月30日，刘郁芬率轻骑首先到达宁夏城，大队人马随后陆续开进城内。刘郁芬分别致电甘肃回汉各镇守使，说明这次入甘代为主持甘肃军政的有关事宜。10月23日，刘郁芬率大军抵达兰州。刘以总指挥名义布告：遵冯玉祥之命，以总指挥代理督办甘肃军务善后事宜。刘分派部队把守城内各处，以原省长公署作为第二师师部。至此，国民军完成了入甘任务。
1928年2月，国民党召开二届四中全会。会后，蒋介石、冯玉祥、阎锡山、李宗仁四派为共同完成对奉系军阀的北伐，暂时取得了妥协。四派的军队改编为4个集团军，由他们4人分别担任第一、第二、第三、第四集团军总司令，蒋介石自任北伐军总司令。是年6月1日，北伐各军分三路由津浦、京汉、京绥等线大举向京津地区全面进攻，张作霖仓皇逃离北京，后被炸身死。6月8日，北伐军占领北京。北伐胜利后，蒋介石出任国民政府主席，定都南京。冯玉祥自恃有功，亦派亲信加入国民政府。
国民军入甘后，陆续消灭了汉族地方小军阀，继而将矛头指向了控制宁夏、青海等地的回族军事集团。但是，由于国民军入甘时得到过回族军事集团的帮助，更主要的是甘肃各地回族势力较大，回族人民由于宗教维系，较为团结，反抗力量也较强，国民军当局深恐处理不当，会引起回、汉仇杀，使局面无法控制。因此，冯玉祥为了巩固自己在西北的地盘，合法地以国民军取代宁、青马家势力，保持与蒋介石相抗衡的军事实力，于1928年9月通过当时任南京国民政府内政部长的冯系人物薛笃弼，提出了“甘肃省分治案”，以宁夏、青海离甘肃省城太远，地处偏僻，交通不便，不易发展为由，提出新设宁夏、青海两行省的提案。对于这一提案，蒋介石的态度是积极的，因为这与他的政治企图相吻合。蒋介石背叛革命，窃取了南京国民政府的领导大权以后，于1928年形式上实现了全国的统一。而实际上蒋、冯、阎、桂和其他地方大大小小的军阀武人，仍然在一省、数省或者一个地区实行武装割据，俨然如独立的王国。蒋介石为了建立蒋家独裁王朝，除了以军事行动消灭异己外，在政治上鼓吹“缩小省区论”，其目的是防止武人割据，克服尾大不掉之势，同时也可以在各省之间制造矛盾，互相牵制，抵消力量。因此，当冯玉祥提出甘肃分治方案时，蒋介石立即表示赞同，并予以通过。1928年9月5日，国民党中央政治会议第153次会议通过了该提案。10月7日，第159次会议又根据第153次会议议决的甘肃分治案，决定将宁夏道旧属8县和宁夏护军使辖地阿拉善、额济纳两旗合并设置宁夏省。
1928年10月19日，南京国民政府正式以国民政府令行文，公布设置宁夏省。10月24日，冯玉祥在国民党中央政治会议上提出了宁夏省政府组成委员名单，并获通过。11月1日，南京国民政府按照冯玉祥的意见，正式颁布命令，任命省政府委员、省主席及各厅厅长。其中省主席由冯玉祥部国民军第七军军长门致中担任。接着甘、宁、青三省根据国民政府第170号训令，共同商定了《甘肃、宁夏、青海三省划界实施办法草案》，着手对三省疆界进行具体的察勘和划分。在上述一系列准备工作的基础上，南京国民政府颁布了第189号指令，宣告宁夏省于1929年1月1日正式成立，同时全体省政府委员宣誓就职视事。新的宁夏省共领9县2旗，即宁夏县、宁朔县、平罗县、中卫县、灵武县、金积县、盐池县、镇戎县、①磴口县②和阿拉善、额济纳二蒙旗。全省总面积共计27.491万平方公里，占全国总面积的2.38%，总人口约为70万。而额济纳、阿拉善两旗，虽在省域范围内，但一切行政管理权，省府仍不得过问，所以宁夏省的实际管辖范围，仅为贺兰山以东9县，其土地面积为2.945万平方公里，约占全省总面积的10.7%。
